EconoMetrics Solutions

🔖Análisis Estadístico de Datos en Python: https://bit.ly/3XOXpLP

🔖Econometria Financiera en Python: https://bit.ly/43iA3PP

| 𝖤𝖼𝗈𝗇𝗈𝗆𝖾𝗍𝗋í𝖺 F𝗂𝗇𝖺𝗇𝖼𝗂𝖾𝗋𝖺 𝖾𝗇 𝖯𝗒𝗍𝗁𝗈𝗇

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔:

🔖𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽: wa.link/44h3za
🔖𝘾𝙤𝙣𝙩𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙘𝙪𝙧𝙨𝙤: https://bit.ly/43iA3PP

🔖𝗠𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱: Completamente virtual
🔖𝗜𝗻𝗶𝗰𝗶𝗼: 26 de julio
🔖𝘿𝙪𝙧𝙖𝙘𝙞ó𝙣: 20 horas
🔖𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗽𝗼𝗿 EconoMetrics Solutions

Estimamos una serie de modelos de vectores autorregresivos (VAR) con volatilidad estocástica. Esta clase de modelos abordan dos propiedades que caracterizan a las series de tiempo que son los cambios permanentes y transitorios en la varianza. Además, modelamos explícitamente las observaciones atípicas originadas durante el periodo COVID-19.

Usamos esta clase de modelos para estudiar el efecto de la liquidez de la bolsa de valores sobre el crecimiento económico. Los resultados se obtienen a través del programa Matlab😍.