Mega Forex Club

Si analizas la fórmula de cálculo de estas métricas y sus posibles valores podemos deducir algunas cosas interesantes:
• Cuando abrimos una operación de compra y el precio inmediatamente sube hasta tocar nuestro take profit sin caer en la zona de pérdidas parciales, entonces el MAE es igual a cero. Y en el caso de una operación corta, el precio cae hasta el tocar el TP sin superar en ningún momento el precio de entrada. Este sería el escenario ideal que todo trader desea cada vez que abre una operación.
• Si, por el contrario, la operación se vuelve inmediatamente contra nosotros y en ningún momento orbita la zona de ganancias parciales, entonces en MFE es igual a cero.
• Si el MFE es mucho mayor que la ganancia de la operación, esto quiere decir que estamos dejando sobre la mesa dinero. Esta es una clara señal que no estamos cerrando las operaciones en el momento adecuado. Cuando esto sucede, lo más recomendable es colocar un trailing stop o stop de arrastre para proteger las ganancias ya obtenidas.
• Si el MAE está muy lejos del precio de entrada, nuestra tolerancia al riego puede que sea demasiado alta. Esto puede ser una señal clara que nuestro sistema de trading puede ser mejorable.
Para finalizar, te comento que es una buena idea complementar estas métricas con el indicador ATR (Average True Range) debido a que nos muestra la volatilidad del precio al momento de entrar al mercado.
Si no venías aplicando esto, no te vuelvas loco. Simplemente tenlas en cuenta y aprende sobre esto. Se trata de que cada vez tengas más y mejor información de tus sistemas de trading.
Ahora te pregunto yo, ¿conocías estas métricas? ¿las aplicas en tu trading? ¿las vas a utilizar? ¡Te leo en comentarios!

Aunque estas métricas son muy útiles para optimizar nuestros sistemas de trading, debemos entender sus limitaciones.
El tamaño de la muestra o resultados a evaluar de nuestro sistema no debería ser menor de 50 operaciones. Un número de operaciones mínimo cercano a 100 sería lo ideal.
Existen varias formas de medir el MAE y MFE. Puedes medirlo en pips en el caso de Forex, dólares o euros por acción en el caso del mercado bursátil, el total de dólares o euros por operación (moneda base de nuestra cuenta), porcentaje respecto al precio inicial, múltiplos de R…
Si desarrollas una estrategia de trading que va a operar en un solo mercado, no tendrás mayores problemas para interpretar los resultados y los puedes calcular en pips o unidades monetarias (euros o dólares) por acción.
Cuando tu sistema opera en diferentes pares de divisas debes tener cuidado al medir estas métricas porque debes tener en cuenta la volatilidad de cada par de divisa donde desees que opere tu sistema de trading. Por ejemplo, no puedes comparar 15 pips en el par NZDUSD con 15 pips en el par GBPJPY donde la volatilidad es mucho más alta.
Para obtener resultados más precisos y objetivos, medimos el MAE y MFE en porcentaje (%) respecto al precio de entrada.

MFE es el acrónimo en ingles de “Maximun Favorable Excursion” que traducido al español significa “Máxima Excursión Favorable”. Esta métrica mide las ganancias máximas parciales de la operación mientras estuvo abierta.
Vamos al ejemplo: si abres una operación de compra, el MFE es la diferencia entre el precio de entrada y el precio más alto que tuvo el activo financiero desde la apertura hasta que la operación se cerró. En el caso de abrir una operación en corto, el MFE es la diferencia entre el precio de entrada y el precio más bajo que tuvo el activo desde la apertura hasta el cierre de la operación.
El MFE nos permite definir cuantitativamente donde colocar los niveles óptimos de ganancias (take profit).